Задачи по рынку ценных бумаг. Часть 40 (портфель)
Задача №444 (задача о доходности фондового портфеля)
Инвестиционный фондовый портфель банка равен 2 млрд. рублей, торговый фондовый портфель – 3 млрд. рублей и портфель контрольного участия – 0,5 млрд. рублей. По итогам года инвестиционный портфель принес банку доходность в 25%, торговый портфель – 9% и портфель контрольного участия – 45%. Рассчитайте средневзвешенную доходность по совокупному фондовому портфелю банка.
Решение задачи:
Совокупный фондовый портфель – сумма стоимости каждого вида портфелей, которыми владеет инвестор. Стоимость совокупного фондового портфеля в данном случае составляет:
Обновить
Имеется возможность выбора из следующих проектов:
Предполагаемая стоимость капитала 10%. Сформируйте оптимальный портфель по критериям: а) NPV; б) IRR; в) PI.
Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Требуется установить:
1. Какие из объектов следует выбрать для достижения максимальной прибыли при условии использования только собственных ресурсов?
2. Как изменится выбор, если наложить дополнительные ограничения:
a. из двух объектов (№7 и №8) может быть приобретен только один (одновременное приобретение и того, и другого невозможно);
b. объект №1 может быть приобретен только в случае приобретения объекта №2.
Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
(1) 80% суммы должно быть инвестировано.
(2) не менее 30% средств, инвестированных в ПИФы и вклады, должны быть инвестированы в акции.
(3) не более 25% средств, инвестированных в акции, должны быть инвестированы в ПИФы с доходностью менее 16%.
(4) в акции со средним риском следует вложить не менее 15% средств, инвестированных в ценные бумаги с доходом более 13%.
(5) в ценные бумаги с доходом менее 14% следует инвестировать не более 100 тыс. руб.
Исходные данные:
Необходимо:
1) сформировать инвестиционный портфель, удовлетворяющий всем требованиям инвестора и максимизирующий годовой доход;
2) определить величину максимального годового дохода при оптимальной стратегии инвестирования.
Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Требуется определить:
1. Определить коэффициенты β для акций А и В;
2. Дать совет инвестору не склонному к риску по формированию инвестиционного портфеля и аргументировать свою позицию.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи