Задачи по страхованию. Часть 03 (перестрахование)
Задача №743 (определение ответственности перестрахователя)
Эксцедент суммы составляет трехкратную сумму собственного удержания (3 линии), собственное удержание – 1 млн. руб. Определить ответственность перестрахователя при договоре страхования со страховой суммой: а) 3 млн. руб.; б) 5 млн. руб.; в) 7 млн. руб.
Решение задачи:
При эксцедентном перестраховании цедент передает, а перестраховщик принимает в перестрахование только те договоры страхования, страховая сумма по которым превышает оговоренную величину – размер собственного удержания, или приоритет цедента. Лимит собственного удержания передающая компания устанавливает в определенной сумме, относящейся ко всем страховым рискам по одному виду страхования: суда, жилые дома и т. д. Перестраховщик принимает на себя обязательства по оставшейся части страховой суммы, называемой эксцедентом, но в пределах установленного лимита. Максимальная величина перестраховочной суммы устанавливается в размере, кратном величине приоритета цедента, который носит название линии.
Ответственность перестраховщика составит разницу между страховой суммой и собственным удержанием цедента (1 млн. руб.), но не больше 3 млн. руб. (1 млн. руб. × 3 линии). Сумма ответственности перестраховщика составляет:
- по договору со страховой суммой 3 млн. руб. – 2 (3-1) млн. руб.;
- по договору со страховой суммой 5 млн. руб. – 3 млн. руб., т.е. верхний предел ответственности перестраховщика;
- по договору со страховой суммой 7 млн. руб. – 3 млн. руб., т.е. верхний предел ответственности перестраховщика.
Обновить
Исходные данные:
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Если на страхование принят риск со страховой суммой 200 млн. руб., а собственное удержание передающей компании определено в 50 млн. руб., то сумма эксцедента, которая передается перестраховщикам, составляет:
Э=200-50=150 млн. руб.
Однако по условию страховщик заключает договоры страхования на страховые суммы, превышающие лимит ответственности перестраховщика (5,0 млн. руб.), следовательно, страховщик может заключить аналогичные договоры перестрахования с другими перестраховщиками (договоры второго, третьего эксцедента и т.д.). В данном случае ответственность второго эксцедента составит:
5000-(800+5*800)=200 тыс. руб.
Квотное перестрахование (guota share reinurance) – это перестрахование на базе квоты. Это означает, что страховщик передает перестрахователю в согласованной доле все без исключения принятые на страхование риски по определенному виду (группе видов) страхования. В этой же пропорции перестрахователю передается полученная цедентом от страхователя премия, а перестраховщик возмещает цеденту уплаченные убытки в пределах своей доли страховой суммы.
Перестраховщик (reinsurer) – это страховая организация, которая принимает объекты в перестрахование.
Цедент – перестрахователь, передавший риск в перестрахование.
Рассчитываем покрытие рисков перестрахователем:
покрытие первого риска: 4,0*30/100=1,2 млн. руб. (что в пределах лимита);
покрытие второго риска: 5,0*30/100=1,5 млн. руб. (что в пределах лимита);
покрытие третьего риска: 6,0*30/100=1,8. Однако лимит составляет 1,5 млн. руб., поэтому перестраховащик возьмет на свою ответственность только 1,5 млн. руб., т.е. 25% (1,5*100/6,0) страховой суммы).
Собственное участие цедента в покрытии риска составляет:
покрытие первого риска: 4,0-1,2=2,8 млн. руб.;
покрытие второго риска: 5,0-1,5=3,5 млн. руб.;
покрытие третьего риска: 6,0-1,5=4,5 млн. руб.
Определите распределение ответственности.
Рассчитайте долю цессионера в страховой премии и в покрытии ущерба.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Данные для расчета. Портфель цедента состоит из 3 однородных групп страховых рисков, страховые суммы по которым составляют 900, 1350 и 933 тыс. руб. Максимальный уровень собственного участия страховщика (цедента) – 700 тыс. руб. Квота 25% страхового портфеля передана в перестрахование.
Определим участие перестраховщика в покрытии рисков:
по первому договору: 900*25/100=225 тыс. руб.,
по второму договору: 1350*25/100=338 тыс. руб.,
по третьему договору: 933*25/100=233 тыс. руб.
Собственное удержание цедента – 700 тыс. руб.
По первому договору цедент покрывает 700 тыс. руб., перестраховщик – 200 (900-700) тыс. руб., что в пределах его ответственности.
По второму договору цедент покрывает 700 тыс. руб., перестраховщик – 338 тыс. руб. (это предел его ответственности). В перестрахование передана доля меньше необходимой, обязанность возмещать убытки в связи со страховыми случаями, происшедшими по договорам, не обеспеченным в должной мере перестраховочной защитой, может серьезно подорвать финансовую устойчивость страховщика. Остальную сумму (1350-700-338=312 тыс. руб.) также возмещает цедент.
По третьему договору цедент покрывает 700 тыс. руб., перестраховщик – 233 (933-700) тыс. руб., данная сумма соответствует максимальному уровню ответственности перестраховщика.
1) страховой портфель цедента по огневому риску сложился из трех рисков:
- 700 млн. руб.;
- 960 млн. руб.;
- 1100 млн. руб.;
2) цедент на основании актуарных расчетов исчислил максимальный уровень собственности удержания в покрытии этих рисков: 800 млн. руб.;
3) квота передачи риска данного вида в договоре перестрахования согласована в размере 20%.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Портфель цедента состоит из 3 однородных групп страховых рисков, страховые суммы по которым составляет 500, 720 и 920 тыс. руб. Максимальный уровень собственного участия цедента (норматив) 600 тыс. руб. Квота 20% страхового портфеля, передана в перестрахование.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
52*100/40=130%.
Перестраховщик обязан произвести страховую выплату цеденту, если по итогам проведения операций по страхованию имущества предприятий за год уровень выплат превысит 120%. Такое превышение имеет место и составляет 10% (130-120) от страховой премии. Следовательно, перестраховщик выплатит цеденту сумму, равную:
40*10/100=4 млн. руб.