Задачи по управлению рисками. Часть 04
Задача №109 (оценка риска изменения цены на продукцию)
Цены на металлопродукцию за последние 11 месяцев по статистическим данным составили:
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Цена, долл./т | 300 | 310 | 312 | 309 | 302 | 305 |
Месяц | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Цена, долл./т | 304 | 300 | 298 | 305 | 304 |
Какова вероятность того, что в следующем месяце цена уменьшится по сравнению с ее последним значением?
Решение задачи:
Рассчитаем отклонение расхода топлива за каждый месяц, начиная со второго, по сравнению с предыдущим:
Период | Отклонение цены металлопродукции, долл./т |
во втором месяце по сравнению с первым | 310-300=+10 (цена увеличилась) |
в третьем месяце по сравнению со вторым | 312-310=+2 (цена увеличилась) |
в четвертом месяце по сравнению с третьим | 309-312=-3 (цена снизилась) |
в пятом месяце по сравнению с четвертым | 302-309=-7 (цена снизилась) |
в шестом месяце по сравнению с пятым | 305-302=+3 (цена увеличилась) |
в седьмом месяце по сравнению с шестым | 304-305=-1 (цена снизилась) |
в восьмом месяце по сравнению с седьмым | 300-304=-4 (цена снизилась) |
в девятом месяце по сравнению с восьмым | 298-300=-2 (цена снизилась) |
в десятом месяце по сравнению в девятым | 305-298=+7 (цена увеличилась) |
в одиннадцатом месяце по сравнению с десятым | 304-305=-1 (цена снизилась) |
Как видно из расчетов, представленных в таблице, только в шести случаях из десяти цены на металлопродукцию снижались. Таким образом, вероятность снижения цены в следующем месяце составляет:
6/10=0,60.
Теперь рассчитаем вероятность того, в следующем месяце цена будет иметь значение меньше 304 долл./т. Из статистических данных видно, что на протяжении последних одиннадцати месяцев цена меньше 304 долл. наблюдалась 4 раза. Таким образом вероятность описанного явления составляет:
4/11=0,36.
Обновить
Таким образом, под влиянием изменения цен прибыль от реализации продукции снизилась на 20 ден. ед.
Условие задания
Владельцы автосервиса успешно ведут свой бизнес более 5 лет. Они сумели сделать значительные финансовые накопления, так как имеют хорошую репутацию и постоянных клиентов.
До настоящего момента стратегия на будущее не разрабатывалась, но теперь появились три альтернативы развития бизнеса по следующим направлениям: автомойка, магазин автозапчастей и мастерская шиномонтажа. Используя имеющийся опыт и анализируя текущую рыночную ситуацию, владельцам необходимо составить прогноз годовой доходности по каждой альтернативе (Таблица 1).
Таблица 1 – Годовая доходность альтернативных вариантов
Какой вариант следует выбрать владельцам в условиях:
риска, если предположить, что вероятность неблагоприятной ситуации составляет 40%;
абсолютной неопределенности?
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
205*0,60+2750*0,25+9800*0,15=2280,5 тыс. руб.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Необходимо:
1) оценить риск при выпуске каждого вида продукции как величину среднего ожидаемого убытка;
2) оценить риск при выпуске каждого вида продукции как величину среднеквадратического отклонения;
3) дать рекомендации по выпуску одного из двух видов продукции.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи